بهترین اندیکاتور حجم چیست؟

تنوع اندیکاتورها در بازار ارز دیجیتال می‌تواند برای افراد مبتدی گیج‌کننده باشد. با این حال، این ابزارها به معامله گران امکان می‌دهند تا سبک معاملاتی خود را ساده کرده و بهبود بخشند. به عنوان مثال، بهترین اندیکاتور حجم به شما امکان می‌دهند روند قیمت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین کنید.

OBV، MFI، A/D، VWAP و Chaikin Oscillator برخی از بهترین اندیکاتورهای حجم (Volume) هستند که معامله گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ اما این شاخص‌ها چه چیزی را به ما نشان می‌دهند؟ در این مقاله از وان فینکس با بهترین اندیکاتور حجم و نحوه استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم. همراه ما باشید.

بهترین اندیکاتور حجم؛ ۵ اندیکاتور برتر

اندیکاتورهای حجم به شما کمک می‌کنند تا جهت جریان پول و واکنش قیمت به این حرکت را به صورت بصری مشاهده کنید. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید محدوده‌های نقدینگی یک دارایی را تعیین کنید که سرعت تصمیم‌گیری شما را افزایش می‌دهد. اندیکاتورهای حجم، نقاط برگشت قیمت را نشان می‌دهند و روندهای موجود در بازار را تائید می‌کنند.

اکنون بیایید به محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورهای حجم در بازار ارز دیجیتال نگاهی بیندازیم. شما می‌توانید از این ابزارها در هر تایم فریمی هم در بازارهای ارز دیجیتال و هم بازار فارکس استفاده کنید.

1. اندیکاتور OBV: OBV یک اندیکاتور کلاسیک است که با تغییرات قیمت در نمودار مرتبط است. این شاخص حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت را در یک دوره زمانی خاص نمایش می‌دهد.
2. اندیکاتور MFI: پویایی جریان ورودی و خروجی وجوه برای یک دارایی را نشان می‌دهد. شبیه RSI است، با این تفاوت که حجم بازار را نیز تحلیل می‌کند.
3. (A/D): اندیکاتور انباشت/توزیع سطح عرضه و تقاضای یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور به فعالان بازار اجازه می‌دهد تا رابطه بین تغییرات قیمت و حجم را تعیین کنند.
4. :VWAPاندیکاتور VWAPبا در نظر گرفتن میانگین وزنی حجم معاملات، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.
5. چینکین: اندیکاتور Chaikin قدرت روند، معکوس شدن روند و سیگنال‌های نوسانات قیمت را نشان می‌دهد.

حال بیایید هر یک از این اندیکاتورهای حجم را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

۱. اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV (On-Balance Volume) توسط جوزف گرین ویل در سال 1963 اختراع شد. او برای اولین بار آن را در کتاب ” New Key to Stock Market Profits” توصیف کرد. به گفته گرینویل، نیروی اساسی که بازار را به حرکت در می‌آورد، حجم معاملات است. حجم بازار پارامتر اصلی است که معامله گران و سرمایه‌گذاران باید قبل از ورود به معامله به آن توجه کنند.

OBV شدت جریان‌های نقدی یک دارایی را تعیین می‌کند. این اندیکاتور زمانی استفاده می‌شود که:

• یک کندل جدید در نمودار بالاتر از کندل قبلی بسته شود (حجم آن کندل به کل حجم تجمعی اضافه می‌شود).
• کندل بعدی زیر کندل فعلی بسته شود (برعکس، حجم از حجم کل کم می‌شود).

مجموع حجم انباشته شده در نمودار به صورت یک مقدار مثبت یا منفی نمایش داده می‌شود. اصل اساسی که این اندیکاتور بر اساس آن بنا شده این است که تغییرات قیمت در نمودار قبل از تغییرات مقادیر اندیکاتور OBV اتفاق میفتد. به گفته گرین‌ویل، حرکت‌های ناگهانی حجم بازار بدون نوسانات قابل توجه قیمت در نمودار پیش‌نیاز حرکت قوی آتی در قیمت‌ است. به این معنا که بازیگران اصلی معاملات خرید را انباشته می‌کنند در حالی که معامله گران کوچک‌تر دارایی را می‌فروشند.

حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که یک بازیگر اصلی دارایی را انباشت می‌کند و قیمت در این لحظه به یک سمت حرکت می‌کند. به محض اینکه بازیگران اصلی به اندازه کافی معاملات لانگ یا شورت انباشته کردند، بسته به هدف آن‌ها از انباشت، یک جهش قیمتی به سمت بالا یا پایین رخ می‌دهد.

۲. اندیکاتور جریان پول (MFI)

اندیکاتور MFI به عنوان بهترین اندیکاتور حجم، برای اولین بار توسط جان ولز (John Welles) در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» در سال 1978 ذکر شد. این شاخص به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا تغییرات پول‌های سرازیر شده به یک دارایی را در یک دوره زمانی معین دنبال کنند.

مقدار اندیکاتور MFI از 0 تا 100 متغیر است و به معامله گران این امکان را می‌دهد که فشار خرید و فروش را تعیین کنند. عملکرد اصلی MFI شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار و شناسایی نقاط برگشت قیمت است.

علاوه بر این، این اندیکاتور اختلاف بین حجم و قیمت را نشان می‌دهد که یک واگرایی و یک وارونگی روند قریب الوقوع برای دارایی پایه است. به عنوان یک قاعده، معامله گران حرفه‌ای از MFI در بازه‌های زمانی يک ساعته و بالاتر استفاده می‌کنند.

همچنین باید توجه داشت که در طول یک روند قوی، مقادیر اندیکاتور MFI ممکن است برای مدت طولانی در محدوده‌های اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. برای جلوگیری از سیگنال‌های نادرست، به صورت زیر عمل کنید:

• خریدها را بعد از اینکه قیمت در منطقه اشباع فروش بالا رفت، زمانی که مقادیر اندیکاتور شروع به افزایش کرد، انجام دهید. این نشان دهنده یک جریان نقدی مثبت در دارایی است.
• معاملات شورت را به همین ترتیب باز کنید، فقط در جهت مخالف. نزول قیمت از منطقه اشباع خرید به معنای خروج سرمایه از دارایی پایه (مثلاً بیت کوین) است.
• از MFI در کنار سایر اندیکاتورها و همچنین الگوهای کندل استیک و نمودار استفاده کنید.

۳. انباشت/توزیع (A/D)

اندیکاتور A/D به عنوان بهترین اندیکاتور حجم، برای تعیین حجم معاملات بازار طراحی شده است. این شاخص در ابتدا برای بازار سهام توسعه داده شد، با این حال، فعالان بازار بعداً شروع به استفاده از A/D در سایر بازارها به عنوان یک ابزار پیشگیرانه کردند.

باید تاکید کرد که اندیکاتور A/D مشابه اندیکاتور OBV است. این به این دلیل است که A/D نیز ورود و خروج پول به یک دارایی را بر اساس همبستگی قیمت‌های Close, Open, High و Low در محدوده انتخابی نشان می‌دهد.

نحوه تفسیر اندیکاتور A/D در بازار ارز دیجیتال به صورت زیر است:

• افزایش اندیکاتور روند صعودی بازار را تائید می‌کند.
• کاهش اندیکاتور روند نزولی را تائید می‌کند.

واگرایی نزولی به عنوان سیگنال معکوس شدن روند عمل می‌کند. وقتی قیمت دارایی پایه در حال رشد است اما اندیکاتور این روند را تائید نمی‌کند (رو به افزایش است)، سیگنال یک روند نزولی هست.

واگرایی صعودی به عنوان یک سیگنال خرید عمل می‌کند. در این حالت قیمت دارایی در حال کاهش اما اندیکاتور در حال افزایش است که نشان دهنده معکوس شدن روند به سمت بالا می‌باشد.

۴. اندیکاتور VWAP

VWAP مشابه SMA محاسبه می‌شود که میانگین وزنی قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات تعیین می‌کند. SMA شاخصی است که میانگین قیمت یک دارایی را در تعداد معینی از دوره‌ها نشان می‌دهد.

اندیکاتور قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) سیگنال‌هایی مشابه SMA ارائه می‌دهد:

• در طول یک روند صعودی، قیمت دارایی بالاتر از خطوط اندیکاتور VWAP است.
• در طول یک روند نزولی، قیمت دارایی زیر خطوط اندیکاتور VWAP است.

VWAP به عنوان یک تائید روند نیز عمل می‌کند. می‌توان از آن در ترکیب با SMA و همچنین الگوهای نمودار و کندل‌‌ها استفاده کرد. این اندیکاتور به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت داینامیک عمل می‌کند که از آن باید انتظار بازگشت قیمت را داشت.

برای به دست آوردن نتایج بهینه‌تر، مقادیر زیر را در اندیکاتور VWAP تنظیم کنید:

• time period: 20;
• source: (Max + Min)/2.

۵. اندیکاتور چینکین (Chaikin)

اندیکاتور چینکین (Chaikin) به عنوان بهترین اندیکاتور حجم  در اوایل دهه 1970 ساخته شد. این شاخص بر اساس ساختار اندیکاتور A/D (انباشت/توزیع) ساخته شده است که اختلاف بین 3 EMA و 10 EMA را محاسبه می‌کند.

EMA یک میانگین متحرک نمایی است که بر خلاف SMA، بیشتر به تغییرات اخیر قیمت وزن می‌دهد. به عبارتی دیگر، EMA تاکید بیشتری بر قیمت‌های اخیر دارد که به هموار کردن تغییرات قیمت کمک می‌کند.

نوسانگر چینکین همچنین اطلاعات مربوط به حجم معاملات را در نظر می‌گیرد. این به فعالان بازار اجازه می‌دهد تا سیگنال‌های تغییر روند بالقوه را با استفاده از واگرایی‌های در حال ظهور دنبال کنند. واگرایی مثبت بین اندیکاتور چینکین و قیمت در نمودار در فاز صعودی بازار به عنوان سیگنالی برای فروش عمل می‌کند و واگرایی منفی در فاز کاهشی به عنوان سیگنالی برای خرید عمل می‌کند.

لازم به ذکر است که سیگنال‌هایی که در جهت روند اندیکاتور Chaikin هستند، بر خلاف سیگنال‌هایی که در جهت مخالف هدایت می‌شوند، قابل اعتمادتر هستند. برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر در مورد ابزار مورد معامله، بهتر است از نوسانگر Chaikin در ترکیب با RSI یا استوکستیک و همچنین اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید.

جمع بندی

در این مقاله با بهترین اندیکاتور حجم در بازار رمزارزها آشنا شدیم. اندیکاتورهای حجم ابزار قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی روند قیمت هستند چراکه حجم معاملات عامل اساسی در تعیین تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است.

استفاده از اندیکاتورهای حجم در یک استراتژی معاملاتی، همراه با تحلیل بنیادی، به شما اجازه می‌دهد تا به طور دقیق تعیین کنید که قیمت به کدام سمت هدایت می‌شود. توصیه می‌شود از این ابزار در کنار سایر شاخص‌ها، الگوهای نمودار و الگوهای کندلی استفاده کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا سودآورترین نقاط ورود و خروج را با دقت بالا شناسایی کنند و همچنین حد ضرر معاملات را تعیین کنند.

سوالات متداول بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم چیست؟

اندیکاتور حجم ابزاری است که میزان معاملات انجام شده در یک دارایی خاص را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا قدرت و پایداری یک روند را ارزیابی کنند.

چرا حجم معاملات مهم است؟

حجم معاملات نشان‌دهنده علاقه و فعالیت بازار نسبت به یک دارایی است. افزایش حجم معمولاً نشان‌دهنده تائید یک روند قیمتی است، در حالی که کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند باشد.

چگونه می‌توان از اندیکاتور حجم در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

تحلیلگران می‌توانند از حجم برای تائید سیگنال‌های قیمتی استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی افزایش یابد و حجم نیز افزایش یابد، این ممکن است نشانه‌ای از قدرت روند صعودی باشد.

آیا حجم فقط برای سهام کاربرد دارد؟

خیر، حجم می‌تواند برای هر نوع دارایی مالی مانند ارزها، کالاها و اوراق بهادار استفاده شود. در واقع، هر بازار مالی که شامل خرید و فروش باشد، می‌تواند از اندیکاتور حجم بهره‌برداری کند.

چه نوع اندیکاتورهای حجمی وجود دارد؟

برخی از اندیکاتورهای حجمی معروف شامل “OBV” (On-Balance Volume)، “Accumulation/Distribution” و “Chaikin Money Flow” هستند. هر کدام از این اندیکاتورها به شیوه‌ای متفاوت اطلاعات حجم را تحلیل می‌کنند.

چگونه می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را با استفاده از حجم شناسایی کرد؟

سیگنال‌های خرید معمولاً زمانی ایجاد می‌شوند که حجم در زمان افزایش قیمت افزایش یابد، و سیگنال‌های فروش زمانی که حجم در زمان کاهش قیمت افزایش یابد. این الگوها می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی در روند بازار باشند.

آیا حجم می‌تواند به تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی باشد؟

نه، حجم باید به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از چندین اندیکاتور می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

چگونه می‌توان تغییرات غیرعادی در حجم را شناسایی کرد؟

تغییرات غیرعادی در حجم معمولاً زمانی رخ می‌دهد که حجم به طور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد. این تغییرات می‌توانند نشانه‌ای از اخبار مهم، رویدادهای اقتصادی یا تغییرات در احساسات بازار باشند.