ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو وقتی به کار می‌آید که پیش از ثبت سفارش، سه قیمت را روی نمودار بگذارید: ورود، خروج در صورت اشتباه بودن ایده و خروج در صورت رسیدن به هدف. عددی که ابزار نشان می‌دهد حاصل فاصله همین قیمت‌هاست. اگر یکی را بدون دلیل جابه‌جا کنید، نسبت زیباتر می‌شود، اما برنامه معامله بهتر نمی‌شود.
در این مقاله چه می‌خوانیم؟
در این تمرین، یک معامله فرضی ارز دیجیتال را از ترسیم تا بررسی نتیجه پیش می‌بریم. همه قیمت‌ها و مبلغ‌ها آموزشی‌اند و به دارایی یا فرصت معاملاتی مشخصی اشاره ندارند.
سه قیمت را روی نمودار کجا بگذاریم؟
ابتدا جفت‌ارز و بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای سناریوی خرید، ابزار موقعیت خرید را روی نمودار قرار دهید و خط ورود را با قیمتی که واقعاً قصد دارید سفارش را در آن ثبت کنید هماهنگ کنید. سپس خط توقف زیان را در نقطه‌ای بگذارید که رسیدن قیمت به آن، دلیل ورودتان را نقض می‌کند. هدف سود نیز باید به محدوده‌ای مربوط باشد که برای خروج در نظر گرفته‌اید.
این سه قیمت را پیش از تغییر اندازه کادر یادداشت کنید. اگر فقط برای رسیدن به نسبت دلخواه، خط توقف زیان را به ورود نزدیک کنید، احتمال برخورد قیمت با آن هم تغییر می‌کند. راهنمای استاپ لاس کمک می‌کند جای توقف زیان را با منطق نمودار بررسی کنید؛ نسبت عددی به‌تنهایی محل آن را تعیین نمی‌کند.
ابزار موقعیت خرید معمولاً فاصله ورود تا توقف زیان و فاصله ورود تا هدف را روی نمودار نشان می‌دهد. در سناریوی فروش، جهت این فاصله‌ها برعکس است. پس از جابه‌جایی هر خط، قیمت‌های نمایش‌داده‌شده را دوباره بخوانید؛ گاهی کشیدن کادر با ماوس، خط را روی قیمتی متفاوت از مقدار مورد نظر می‌نشاند.
یک معامله فرضی را حساب کنیم
فرض کنید قیمت ورود یک دارایی ۱۰۰ واحد، توقف زیان ۹۶ واحد و هدف ۱۰۸ واحد است. فاصله ورود تا توقف زیان ۴ واحد و فاصله ورود تا هدف ۸ واحد می‌شود. بنابراین در این طرح، سود احتمالی به زیان برنامه‌ریزی‌شده نسبت ۲ به ۱ دارد. اگر کادر ابزار عدد دیگری نشان داد، جهت موقعیت، جای سه خط و واحد قیمت را بررسی کنید.
حالا اندازه معامله را جداگانه حساب کنید. با فرض سرمایه ۱۰۰۰ واحدی و سقف زیان ۱۰ واحد برای این ایده، تقسیم ۱۰ بر فاصله ۴ واحدی تا توقف زیان، اندازه ۲٫۵ واحد از دارایی را به دست می‌دهد. ارزش ورود در قیمت فرضی ۱۰۰، برابر ۲۵۰ واحد است. رسیدن قیمت به توقف زیان، زیان نظری ۱۰ واحدی و رسیدن آن به هدف، سود نظری ۲۰ واحدی می‌سازد.
این محاسبه برای اجرای دقیق سفارش‌ها و پیش از هزینه‌هاست. کارمزد ورود و خروج، اختلاف قیمت خرید و فروش و لغزش قیمت می‌توانند زیان واقعی را بیشتر یا سود واقعی را کمتر کنند. در بازار کم‌عمق یا هنگام حرکت سریع قیمت، سفارش توقف زیان ممکن است در قیمتی متفاوت از خط روی نمودار اجرا شود. به همین دلیل، اندازه موقعیت را با هزینه‌ها و شیوه اجرای سفارش خود دوباره بسنجید.
خطاهایی که کادر ابزار نشان نمی‌دهد
نخست، خط ورود را با قیمت دلخواه روی نمودار می‌گذارید، اما سفارشی با نوع یا قیمت دیگری ثبت می‌کنید. در این حالت، نسبت نمایش‌داده‌شده دیگر نسبت همان معامله نیست. پیش از ثبت سفارش، قیمت ورود روی کادر را با سفارش پیشنهادی خود مقایسه کنید.
دوم، هدف را صرفاً برای بزرگ‌تر شدن عدد نسبت دور می‌برید. برای بررسی دست‌یافتنی بودن هدف می‌توانید از تحلیل تکنیکال و نواحی واکنش قیمت کمک بگیرید، اما هیچ ناحیه‌ای رسیدن قیمت به هدف را تضمین نمی‌کند. اگر برنامه خروج شما به محدوده نزدیک‌تری وابسته است، همان محدوده باید مبنای محاسبه باشد.
سوم، نسبت مناسب را با اندازه موقعیت مناسب یکی می‌گیرید. حتی وقتی نسبت ۲ به ۱ است، خرید مقدار بیش از حد دارایی می‌تواند زیان احتمالی را از سقفی که برای حساب خود تعیین کرده‌اید بالاتر ببرد. خط‌های نمودار مقدار پول در معرض زیان را به‌تنهایی محدود نمی‌کنند.
چهارم، بعد از ورود خط توقف زیان را دورتر می‌برید و همچنان به نسبت اولیه استناد می‌کنید. هر تغییر در ورود، توقف زیان، هدف یا اندازه موقعیت، محاسبه تازه‌ای لازم دارد. برای مرور معامله، قیمت‌های اولیه و تغییرات بعدی را جداگانه ثبت کنید.
وین ریت چه چیزی به این تمرین اضافه می‌کند؟
وین ریت چیست؟ درصد معامله‌هایی که با سود بسته شده‌اند. این درصد را باید کنار اندازه سود و زیان هر معامله خواند. در مثال بالا، اگر هر برد ۲۰ واحد و هر باخت ۱۰ واحد باشد، چهار برد و شش باخت در ده معامله، پیش از هزینه‌ها ۲۰ واحد سود می‌سازد. سه برد و هفت باخت با همین فرض، ۱۰ واحد زیان می‌دهد.
در حالت ساده و بدون هزینه، نسبت سود به زیان ۲ به ۱ برای سربه‌سر شدن به وین ریتی حدود یک‌سوم نیاز دارد. کارمزد و لغزش قیمت این آستانه را بالاتر می‌برند. همچنین معاملات واقعی همیشه دقیقاً در هدف یا توقف زیان بسته نمی‌شوند. برای ارزیابی روش خود، نتیجه ثبت‌شده معاملات را با نسبت برنامه‌ریزی‌شده مقایسه کنید، نه اینکه فقط به عدد روی کادر تکیه کنید.
اگر به توضیح پایه‌ای نسبت ریسک به ریوارد نیاز دارید، آن را پیش از این تمرین بخوانید؛ در اینجا کاربرد آن در تعیین اندازه معامله و بررسی فاصله میان برنامه و اجرای واقعی مطرح است.
جمع‌بندی
برای استفاده عملی از ابزار، ابتدا دلیل انتخاب ورود، توقف زیان و هدف را مشخص کنید. بعد نسبت را بخوانید، اندازه موقعیت را با سقف زیان خود حساب کنید و هزینه‌های احتمالی را در نظر بگیرید. اگر قیمت سفارش یا برنامه خروج تغییر کرد، کادر و محاسبه را نیز به‌روز کنید. عدد روی نمودار نقطه شروع بررسی معامله است؛ نتیجه به اجرای سفارش و ثبت دقیق آن هم بستگی دارد.
